FXRU ETF на корпоративные еврооблигации российских эмитентов (UCITS ETF), класс акций в долларах
Базовые активы: Долларовые еврооблигации крупнейших компаний России
Общая информация
FinEx Funds Plc.

Эмитент

12 USD / 772 RUB

Расчетная цена

Monday, December 2, 2013

Начало торговли

Оффициальный сайт Московская биржа TradeView
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays)

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
76,288,864 USD / 4,861,011,981 RUB

Объем фонда (СЧА)

0.50%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BD5FH213

ISIN

FXRU

Тикер

ETF

Тип фонда

EMRUS

Код индекса

Состав FXRU
Актив Доля
1GAZP 6.510 03/07/22 MTN 5.51%
2STSBC 5.125 10/29/22 MTN 5.11%
3ROSNI 4.199 03/06/22 MTN 4.95%
4CHMFRU 3.15 09/16/24 4.88%
5GAZPRU 2.949 01/24/24 4.84%
6GAZPRU 3 ? 11/17/23 4.65%
7MMCFN 6.625 10/14/22 4.27%
8SIBNEF 6 11/27/23 4.26%
9RZDCP 5.700 04/05/22 4.02%
10 GMKNRM 4.10 04/11/23 4.01%
11 STSBC 6.125 02/07/22 MTN 4.00%
12 RUALRU 5 1/8 02/02/22 3.95%
13 STGPN 4.375 09/19/22 MTN 3.91%
14 VEBBNK 5.942 11/21/23 3.83%
15 LKOH 4.563 04/24/23 3.78%
16 STTVB 6.950 10/17/22 3.74%
17 EVRE 5.375 03/20/23 3.54%
18 VEFNC 6.025 07/05/22 3.50%
19 PHORRU 3.949 04/24/23 2.99%
20 NLMKRU 4 ½ 06/15/23 2.96%
21 NOVFI 4.422 12/13/22 2.95%
22 CRBKMO 5.15 02/20/24 2.89%
23 GTLKOA 5 1/8 05/31/24 2.88%
24 SBERRU 5.717 06/16/21 2.63%
25 CRBKMO 5.55 02/14/23 2.49%
26 EVRAZ 5 1/4 04/02/24 1.57%
27 LUKOIL 6.656 06/07/22 REGS 1.43%
28 DEUTSCHE MGD DOLLAR ADVY 580 0.4386% 0.44%
Качество диверсификации

28

Количество активов

3.57%

Среднее долей

3.80%

Медиана долей

15.56%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.29%

Сумма долей 5 наибольших вложений

46.50%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.96%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Исполнение целей
Отчет сравнения доходности фонда FXRU с отслеживаемый индексом "Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays)"
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Обзор инвестиционного фонда FXRU

Биржевой инвестиционный фонд облигаций FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF, котируемый на Московской бирже под тикером FXRU, инвестирует все управляемые средства в российские еврооблигации, исторически предоставляющие более выгодные процентные доходности, чем классические биржевые облигации.

Фонд получает доходность в долларах США, так как большинство облигаций данного фонда выплачивает долларовые купоны. При этом сам фонд можно купить в рублях, но доходность все равно будет долларовой. Таким образом, данный фонд стоит рассматривать как альтернативу валютному депозиту.

FXRU от FXRB отличается исключительно отсутствием валютного свопа. У FXRB такой своп имеется, делая его доходность рублевой.

Преимуществом фонда от Финекс является простота инвестирования, не свойственная еврооблигациям. Для покупки еврооблигаций зачастую требуется быть квалифицированным инвестором. При этом ETF позволяет меньше переживать о рисках дефолта конкретной бумаги, так как за счет управления данная бумага с большой долей вероятности будет продана вовремя. А также сам фактор диверсификации уменьшит размер потерь, если продажа не состоится.

Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, действующей в трех юрисдикциях: России, Великобритании и Ирландии.

В правилах фонда определяются следующие основные риски: потенциальный дефолт прочих фондов у компании-эмитента и юридически сложная структура разделения ответственности за эти фонды, регуляторный риск сразу в нескольких юрисдикциях, риск изменения правил бирж, геополитический риск, комиссии и их долгосрочное негативное влияние на выполнение целей, проскальзывание сделок, валютный риск и риск изменения процентных ставок, ошибка репликации индекса, экономический риск и множество остальных.

Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.

Комиссия и затраты FXRU в декларации не расписывается, но предоставляется на сайте.